Корреляция Валютных Пар

Если некоторое время понаблюдать за графиками валютных пар, можно определить некую закономерность насколько тренд на одном графике опережает другой. В этом и заключается весь секрет торговли по данной стратегии, наблюдете за одним активом, а сделки заключаете по зависимому. Иногда такой подход приносит хорошую прибыль при его применении. Такое понятие как корреляция валютных пар часто встречается в торговле на форекс, простым языком оно значит взаимосвязь между курсами соответствующих валют.

Для этого следует проводить постоянный мониторинг взаимодействий валютных пар на каждом рынке с учетом определенного временного интервала. Значения, близкие к 1 (100%), свидетельствуют о высокой вероятности того, что тенденции, выявленные в поведении одной валютной пары, повторятся в поведении другой. Если коэффициент корреляции равен 1(100%), то это свидетельствует, что курсы соответствующих валютных пар изменяются в противоположных направлениях (как пары EUR/USD и USD/CHF на рисунке выше). В случае разнонаправленного изменения курсов одним из вариантов является открытие длинной позиции по валютной паре, демонстрирующей рост, и короткой — по паре, которая падает.

Корреляция и дополнительные риски для торгового счета

Все, что нужно, – это устройство с доступом в интернет и немного свободного времени. Еще потребуется периодически открывать торговый терминал и делать прогноз относительно стоимости валют, да еще и неплохо на этом зарабатывать. Без проверенной и качественной торговой стратегии, с четкими правилами торговли и риск-менеджмента, карьера трейдера завершится уже в первый месяц.

Корреляция (от лат. correlatio — соотношение, взаимосвязь) – взаимосвязь двух случайных величин. При этом изменение одной величины приводит к изменению другой и наоборот. Математической мерой взаимосвязи двух случайных величин является корреляционное отношение или коэффициент корреляции. Там есть такая замечательная функция КОРРЕЛ, которая показывает корреляцию двух выбранных множеств данных. Берем курсы нескольких инструментов, копируем исторические данные в Эксель и ищем корреляцию. Чтобы искать прямую корреляцию, необходимо выделять два совпадающих по временному промежутку набора данных.

Корреляция между валютными парами не бывает постоянной, она меняется с течением времени. Для определения степени взаимосвязи единицей измерения является коэффициент, который бывает низким, средним и высоким. Понимание того, как и для чего рассчитывается корреляция, может быть использовано для получения прибыли. Во-первых, корреляция помогает правильно выбрать валютные пары для торговли, во-вторых, подыскивать пары с высоким коэффициентом корреляции для диверсификации и хеджирования. Причины взаимозависимости цен на определенные валютные парты понять нетрудно. Следовательно, цена пары GBP/JPY будет коррелировать с ценами на две другие пары.

Корреляция как метод подтверждения сигналов технического анализа

Данная методика может существенно повысить понимание рыночных процессов, а также улучшить качество ваших краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Существует две разновидности межвалютной корреляции, которые могут помочь в работе трейдера. Причиной этому могут быть изменения валютной политики стран, экономической конъюнктуры, настроений и предпочтений рынка. Для сторонников краткосрочной стратегии рекомендуется не использовать одновременно несколько пар, а сконцентрироваться на одном активе и применить иные методы анализа. Как и в случае с NZDJPY, на недельном графике данная пара сформировала широкую модель голова и плечи.

Для внутридневных трейдеров это чувствуется намного сильнее, чем для их среднесрочных и долгосрочных коллег. Вероятнее всего цена опустится под линию поддержки, однако, скоро произойдет ее возврат, который будет считаться ложным пробитием. Слабая – корреляция с коэффициентом от 0 до 0,2 со знаком «+» или «–»;низкая (от 0,2 до 0,4);умеренная (от 0,4 до 0,7);высокая корреляция (от 0,7 до 0,9);сильнейшая корреляция (от 0,9 до 1).

Корреляция валютных пар в кроссах с йеной

Пары с низким коэффициентом корреляции лучше не использовать для торговли одновременно. Не забываем использовать все то, чему вы уже научились, помните про риск менеджмент и тогда https://www.forexindikator.net/indikator-razvorota-trenda/ может стать достойным инструментом в вашем торговом арсенале. А самое главное — позволит избежать ошибок, когда вы торгуете сразу две пары, и даже не понимаете, что удваиваете ваши риски, если между выбранными парами есть полная синхронная корреляция.

• Так что они не просто подвержены изменениям — но эти изменения могут быть кардинальными.
• Если объяснить более простым языком, то корреляция — не что иное, как связь между разными видами валют или других финансовых активов.
• При этом сделки будут открываться на кросс-паре, основанной на «мажорах».

Начинающим трейдерам лучше отдавать предпочтение графикам с периодами от Н1 и выше. Теперь можно перейти непосредственно к правилам торговли по обратной корреляции. Когда публикуются процентные ставки центральным банком ЕС, то это практически не оказывает реакции рынка. Рекомендуем его также дополнить индикатором, который будет рассчитывать коэффициент корреляции в цифровом значении. Скорее всего, GBP/USD тоже «трется» около уровня сопротивления, а USD/CHF и USD/JPY около ключевых уровней сопротивления.

Как вычисляются коэффициенты корреляции

Это повторяется для других пар, после чего можно сделать удобную табличку с этими коэффициентами для каждого периода, от недели до года. Изменение ключевых ставок и монетарной политики, политические и экономические события, любые фундаментальные факторы, что влияют на настроение трейдеров и их отношение к определенной валюте. В результате, приобретение минилота EUR/USD позволяет хеджировать свои риски при одновременной покупке минилота на USD/CHF.

В этом случае не стоит открывать 2 сделки в разные стороны, так как при неверном прогнозе, вы можете потерять 2 инвестиции и ничего при этом не заработать. На валютные пары особое давление оказывают экономические новости. Если новость касается стран Евросоюза, то, национальная валюта Швейцарии и Великобритании также может на них отреагировать. Несмотря на то, что страны уже не входят в состав ЕС, они тесно с ним связаны.

Вы можете посмотреть на положительно коррелированные валютные пары вроде AUD/USD и GBP/USD, чтобы увидеть, есть ли у них аналогичный нисходящий тренд. Для полноценного и грамотного использования методик с коррелирующими инструментами, нужны систематизация и тестирование торговых стратегий. ТС построенные на основе зеркальных валютных пар слишком распространены и популярны, тем не менее, обязательно требуют адаптации и внесения корректировок. Для удобства работы с зеркальными парами трейдеры пользуются точными таблицами онлайн. Упрощают анализ и вычисления индекса корреляции по тайм-фреймам или временным отрезкам. Коэффициент корреляции – индекс, характеризующий зависимость котировок валютных пар; соотношение, определяющее направление движения курсов.

Здесь, чем ближе значение корреляции к нулю, тем, соответственно, слабее корреляция. Положительные значения (+x процентов) – положительная корреляция, отрицательные значения (-x процентов) – соотсветственно, корреляция тоже отрицательная. Таким образом, в то время как движения цены на графике отражено в каждой свече, реальность может быть совершенно противоположной. Страх, который накапливался в течение нескольких недель или даже месяцев может быстро материализоваться, как только цена достигнет определенного уровня и совершит его пробой. Аппетит к риску рано или поздно начнет увеличиваться, и йена перестанет выполнять роль валюты-убежища.

Плюсы и минусы корреляции

Корреляция отображает лишь то, как именно два актива двигаются по отношению друг к другу. Пары могут двигаться вместе, в разных направлениях или вообще никак не взаимодействовать. Возможно, вы замечали, что 2 разных актива практически повторяю движение друг друга. В том случае, если цена близкой пары вернулась в интервал движения, то имеет смысл купить опцион «против» краткосрочного тренда или оставаться вне рынка. Экономики Еврозоны и Швейцарии тесно связаны, поэтому и изменение стоимости их валют относительно американского доллара также взаимосвязано. Противоположное направление движения объясняется котировкой EUR/USD, где доллар стоит не на первом месте, а на втором (обратная котировка
).

Далее, нажимаете кнопку «Рассчитать» и получаете сводную таблицу корреляций остальных валютных пар с выбранной. Корреляция – это зависимость стоимости одних активов от стоимости других. Для поиска сигналов корреляции подходят валютные пары, у которых совпадает хотя бы одна валюта. Например, для торговли по корреляции долларовых активов подойдут пары EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD и так далее. Мировой рынок валют представляет собой сложную систему, в которой все элементы взаимосвязаны.

Она представляет собой изменения относительно их стоимости по отношению друг к другу в определенный период времени. Такие изменения вычисляются с помощью коэффициента в диапазоне от +1 до -1. Положительный показатель говорит о том, что обе финансовые величины перемещаются в одном направлении и отрезка времени. Отрицательное значение указывает на то, что финансовые величины, наоборот, между собой удаляются и двигаются в противоположных направлениях в 100% таймфреймов. Это говорит о том, что валютные активы не взаимодействуют друг с другом и могут быть связаны лишь случайным образом.